Es options trading hours

E-mini SampP 500 Futuros Cotações Globex AVISO IMPORTANTE SOBRE PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO Os preços de liquidação para o E-mini SampP 500 podem diferir ligeiramente do preço de liquidação cotação exibido no Boletim Diário CMEs. Essas pequenas variações nos assentamentos são o resultado do arredondamento devido a diferenças nos tamanhos mínimos de escala entre os contratos E-mini e os contratos de tamanho normal. Além disso, o preço de ajuste exibido no Boletim Diário corresponde ao preço dos contratos em tamanho real para fins de marcação a mercado, já que os contratos são compensáveis, em uma base de 5: 1. Exemplo: Os contratos futuros do E-mini SampP 500 são negociados em incrementos de 0,25 e os contratos do SampP 500 de tamanho completo em incrementos de 0,10. Os dados de mercado estão atrasados ​​em pelo menos 10 minutos. Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser usados ​​como validação contra, nem como complemento, para feeds de dados de mercado em tempo real. Sobre o E-mini SampP 500 Um contrato futuro negociado eletronicamente com um quinto do tamanho dos futuros padrão do SampP, os futuros e opções do E-mini SampP 500 são baseados no índice de ações Standard amp Poors 500 subjacente. Composto por 500 ações individuais representando as capitalizações de mercado de grandes empresas, o SampP 500 Index é um indicador importante de ações de grande capitalização dos EUA. Cada vez que um novo produto sai, abre uma nova porta para a oportunidade. Desde os anos 80, quando os computadores iniciaram a sua aquisição do setor de comércio, uma variedade de novos produtos foi criada para que os investidores especulassem, protegessem e protegessem contra riscos. Os futuros de índices eletrônicos, como os E-minis (ES, YM, NQ e TF), nos permitem aproveitar as flutuações de preços por tick nos índices mais amplos. Os ETFs mudaram a forma como agrupamos as cestas de ações, permitindo-nos negociar uma variedade de empresas em um único instrumento. As opções aumentaram nossa capacidade de mitigar riscos, limitando as desvantagens e (em certos casos) permitindo um potencial de crescimento ilimitado. Uma das desvantagens da negociação de opções longas sempre foi a theta, ou decadência temporal. Uma alternativa aos futuros Assim como os futuros, as opções expiram. A diferença, à medida que o seu contrato de opção se aproximar mais do vencimento, o valor pode começar a diminuir drasticamente (isso pode funcionar a seu favor, se você estiver no lado curto, escritor da opção ou contra você se for um comprador de uma opção) . Isso nos leva a opções sobre futuros. mais especificamente opções semanais sobre futuros. À primeira vista, você pode pensar que as opções semanais seriam extremamente arriscadas devido à sua curta expiração, mas vamos considerá-las para outra finalidade, a day trading e a negociação de curto prazo usando as opções semanais de ES. Se você é novo em opções ou futuros ou opções sobre futuros, veja um guia do CME descrevendo algumas noções básicas sobre opções de futuros. Opções semanais sobre futuros As opções semanais sobre futuros fornecem uma boa alternativa aos futuros de day trading, vamos dar uma olhada: Quais são os benefícios Nenhuma conta de futuros necessária Risco limitado (ao comprar opções semanais) A regra de day trade padrão não se aplica O dia padrão A regra de comércio informa que, se sua conta for inferior a 25.000, você só poderá fazer negociações de 3 dias em um período de 5 dias. As contas de futuros estão isentas desta regra, juntamente com opções semanais de futuros. Outro ponto positivo na negociação de opções semanais é que (graças à opção Grega: Delta) as opções longas aumentam de valor mais rapidamente à medida que se movem a seu favor, e diminuem de valor mais lentamente à medida que se movem contra você. Eu uso thinkorswim (agora alimentado por TDAmeritrade) para meus gráficos e ações / opções / opções sobre negociação de futuros. Clique aqui para abrir uma conta. Quais são os negativos Tempo curto para expiração Mais difícil de definir pedidos com limite em antecipação de entrada ou destino Por causa da estrutura de preço da opção, se você comprou uma opção de compra ES semanal na segunda-feira e preço move a seu favor, mas você aguenta até sexta-feira opção tem o potencial de expirar sem valor. Em outras palavras, não apenas você precisa estar correto na direção do movimento, mas também precisa ocorrer dentro de uma janela de tempo bastante rápida. Por essa razão, as opções semanais de ES são uma ótima oportunidade de negociação diária. Também requer um pouco mais de esforço ao fazer pedidos, já que não é apenas uma questão de clicar na escada de preços. Abaixo está um exemplo da grade de troca de opções em Thinkorswim. Certifique-se de ajustar sua quantidade e certifique-se de brincar com eles no modo SIM antes de tentar trocá-los ao vivo. Usos para as opções semanais de ES Curvas de preço de curto prazo (intraday e flutuações de 1-3 dias) Notícias jogadas Seguro ou hedge contra outras posições Assim como os futuros, o dia de negociação das opções semanais de ES no gráfico de 15 minutos permite algumas ótimas oportunidades intraday. Também podemos usar as opções semanais de ES para entrar no gráfico diário. Requisitos de Capital e Estrutura de Custos As opções de futuros agem como qualquer outra opção de ações. A pequena diferença é a estrutura de custos. Uma opção tradicional de ações controla o equivalente a 100 ações desse estoque, portanto, o custo (menos comissão) para comprar uma opção de 7,50 é de 750 ou 100x o preço de compra / venda de opção. Para opções de ES sobre futuros, você não está controlando 100 ações. O custo (menos comissão) é de apenas 50x o preço da opção de compra / venda. Assim, uma opção de 7,50 custa apenas 375. Qual Strike to Buy Olhando para a grade de negociação de opção, qual opção greve lhe dará o melhor retorno para seu fanfarrão Uma idéia é escolher uma greve no dinheiro, ou seja, uma greve em torno do preço atual (uma greve dentro ou fora do dinheiro também funciona). Outra idéia e o método que eu prefiro é olhar para os deltas das opções. Se tivermos uma configuração no gráfico ES de 15 min com a distância entre 50 e 61,8 rendendo 2 pontos, podemos olhar para o delta para nos dar uma idéia de qual será nosso risco. Para cada ponto que o E-mini ES se move, o contrato de opção semanal irá mover o valor de metade do delta (aproximadamente). Então, se olharmos para uma opção com um delta de 0,50, podemos estimar que um movimento de 2 pontos contra nós produzirá aproximadamente uma perda de 50 pontos. Esse método de derivar nosso preço de exercício da opção delta é uma maneira muito melhor de gerenciar nosso risco. Olhando para a distância entre os 50 e 61.8 nos dá um ponto de partida. Olhar para o alvo -23 nos dará uma ideia do nosso risco / recompensa. Se você é novo em opções ou futuros ou opções sobre futuros, veja um guia do CME descrevendo algumas noções básicas sobre opções de futuros. Por que eu acho que eles são perfeitos As opções semanais de ES fornecem uma maneira de baixo risco para o comércio diário dos níveis de 15 minutos e diariamente. Para os traders sem uma conta de futuros ou hesitantes em negociar futuros, estes podem ser uma ótima maneira de controlar o risco, enquanto ainda aproveitam as oscilações de preço de curto prazo no ES. Oi Lucas, além da TD Ameritrade, a Stage 5 Trading também oferece opções de futuros. Acabei de escrever um post sobre eles que você pode encontrar na página inicial. Se você tiver perguntas específicas para eles, o Max pode ajudá-lo, o e-mail dele é maxts5trading. he8217s o corretor sênior no S5 e aquele com quem trabalho (junto com Anthony e FT). OptionsXpress também tem opções de futuros. Sua plataforma de entrada de pedidos é bastante sofisticada e permite pedidos de contingência. Eu acabei de abrir uma conta com eles e estou bastante satisfeito com o atendimento ao cliente8230..realmente amigável. Tome cuidado, Jeff Desde que ouvi uma apresentação do NinjaTrader na ATR (Av. True Range) em seu canal no YouTube, ocorreu-me que as opções no NDX ou SPX seriam uma boa maneira de fazê-lo. Mas eu não percebi que optins no ES ou NQ, etc eram dia-negociáveis. Se isso for verdade, isso é bastante surpreendente. No entanto, você precisa de tanto dinheiro em sua conta quanto negociando futuros reais. Então, há alguns dias, vi um anúncio da CNBC da Nadex Exchange. WoodiesCCI os havia promovido um ou dois anos atrás quando o PFG explodiu (eles também estavam recomendando aquela roupa ruim), então eu não investiguei muito. Mas se você conhece seus níveis, você pode fazer opções binárias por hora ou por dia. Você não vai dobrar o seu dinheiro com nenhum negócio, mas pode ser capaz de rolar de 20 a 30. Outra coisa boa sobre as opções em geral é que a psicologia é mais gerenciável (é menos provável que se assuste). Você toma uma posição e tem maior probabilidade de ficar com ela. Ok, eu esqueci o meu ponto principal, as opções do Nadex são apenas cerca de 50 por contrato, então é certamente mais 8220scalable8221 do que opções de índice ou futuros que são geralmente 10-20 X mais caras para um delta de 50. Excelente artigo. responde muitas perguntas até mesmo a troca não responde. gosto muito disso. obrigado manWhat Emini Futures Por que Trade Emini Futures Atualizado: domingo, 13 de novembro de 2016 O Emini Futures é provavelmente o veículo comercial mais importante do mundo. O objetivo deste artigo é ser o melhor guia introdutório para os futuros Emini. Há respostas para as perguntas mais frequentes, gráficos e dados para mostrar a importância dos futuros Emini e recursos para download para os comerciantes Emini. Use os links abaixo para ir para uma seção específica: O que são os futuros Emini O Emini (ou E-mini ou ES) é um contrato futuro que monitora o índice do mercado de ações S038P 500. Ele é negociado na Bolsa Mercantil de Chicago (CME) através de sua plataforma de negociação eletrônica Globex. Negociação é de 23 frac12 horas por dia, 5 dias por semana, usando o símbolo ticker ES. Cada movimento de 1 ponto no índice S038P 500 vale US $ 50 por contrato Emini e o movimento mínimo do contrato futuro Emini (ou tamanho de tick) é 0,25 pontos de índice. Os contratos da Emini estão disponíveis em uma ampla gama de índices do mercado de ações, commodities e moedas dos EUA. No entanto, quando os traders se referem ao 8220Emini8221 ou 8220Eminis8221, eles geralmente estão se referindo ao mais importante contrato de futuros que rastreia o índice do mercado de ações S038P 500. Por que os futuros da Emini Futures Emini são o veículo perfeito para o dia de negociação. Eles têm uma série de vantagens tanto para os day traders quanto para os traders de longo prazo: Igualmente fácil de usar Longo ou Curto: Você compra ou vende o contrato Emini atual e não há uma regra de up-tick. Se você trocou o ETF SPY você teria que comprar ou vender ETFs diferentes (Long: SPY ou alavancado SSO Short: SH ou SDS alavancado). Negociação de 24 horas: O que torna a Emini atraente para os comerciantes em todo o mundo. Movimentos noturnos em mercados acionários relacionados, como o DAX ou o FTSE, podem ser jogados com o único veículo de negociação. Plataforma de negociação eletrônica: suas ordens são inseridas instantaneamente e, quando executadas, você é notificado instantaneamente. Alterar e cancelar pedidos é trivial, sem necessidade de telefonema para seu corretor, e você sabe exatamente onde está a cada segundo que está em um negócio. Nível de igualdade: A plataforma de negociação eletrônica Globex significa que os grandes e pequenos comerciantes têm acesso igual ao mercado e as negociações são executadas na ordem em que são recebidas. Ao contrário dos futuros negociados em pit, nenhum jogo pode ser jogado. Estreitos bid / ask apertados: Tanto volume é negociado através do Emini, a diferença entre o lance e o preço de venda é sempre de apenas 1 tick ou 0,25 pontos de índice 8211 o mínimo. Grande profundidade de mercado: Mais uma vez, o mercado Emini é tão líquido, há muito volume em ambos os lados do último preço negociado para grandes pedidos a serem preenchidos com o mínimo de derrapagem (ou diferença do último preço negociado). Volátil, mas não incontrolável: O Emini é ativo todos os dias, o que dá ao comerciante do dia muitas oportunidades para negociar. Lembre-se, um mercado de 8220sleepy8221 é impossível para o comércio do dia. Mas a volatilidade da Emini também é gerenciável, exceto talvez em torno dos anúncios 8211 do FOMC e não é impulsionada por eventos de notícias individuais da empresa. Baixas taxas de corretagem: As comissões de corretores para negociar Eminis continuam a cair. Os corretores interativos anunciam uma taxa de 0,85 por contrato por lado (em março de 2015). Isso exclui as taxas de câmbio e compensação e, quando você as considera, sua comissão de corretagem 8220round trip8221 ou 8220in-and-out8221 está mais próxima de 4,00 por operação. A taxa anunciada pela TradeStation8217 é de 1,15 por contrato por lado, mas isso inclui o uso de sua excelente plataforma de gráficos. Requisito de margem baixa: Para abrir uma posição de negociação diária com a Interactive Brokers, você precisa apenas de uma margem de 2.875 por contrato da Emini (em março de 2015). Essa exigência de margem dobra para 5.750 por contrato, se você mantiver a posição durante a noite. A TradeStation oferece uma exigência de margem ainda menor para os comerciantes da Emini de 1.265 por contrato. Lembre-se, estes são mínimos absolutos 8211 você deve estar negociando com muito mais capital por trás de suas posições. Requisito de tamanho mínimo baixo da conta: Para abrir uma conta de negociação de futuros com a Interactive Brokers, você precisa depositar no mínimo 10.000. O mesmo depósito mínimo de abertura de conta para a TradeStation é de 5.000. Mas se você é um operador de estoque ativo, você será classificado como um Trader de Dia Padrão e precisará manter um saldo mínimo de conta de 25.000. Menor taxa de imposto do que negociar forex ou ações: A receita de negociação de futuros Emini é tributada a uma taxa de aprox. 22 (60 ganhos de capital tributados em 15 40 rendimentos tributados em 33). Ganhos de ações comerciais ou forex em dinheiro são tributados em 33. Estes comentários se aplicam aos residentes fiscais dos EUA e veja abaixo para mais detalhes. Nenhuma contabilidade de trade-by-trade: Outra vantagem do tratamento fiscal dos futuros Emini é que os requisitos de relatórios de imposto são mínimos. Em particular, nenhuma contabilidade de trade-by-trade é necessária, apenas o lucro líquido para o ano inteiro é necessário. Ao longo dos anos tenho negociado quase todas as garantias possíveis: ações, opções, commodities, futuros, forex, fundos mútuos, IPOs, ETFs, etc. Mas há alguns anos eu finalmente encontrei o que considero ser o veículo de negociação ideal 8211 o S038P 500 futuros Emini. Eu negocio exclusivamente agora e não olhei para trás desde então. Emini Futures vs Forex, Ações e Opções A seção acima lista uma série de vantagens dos futuros Emini. Mas o que dizer em relação à negociação forex, ações, opções, commodities ou títulos O vídeo acima foi gravado há alguns anos, mas ainda é válido. Aqui estão os pontos principais: Forex: Forex é muito popular, mas tem uma grande desvantagem. Os dados de volume para o forex estão incompletos 8211 não há nenhuma troca de forex central e os bancos, que dominam a negociação forex, don8217t compartilham dados de volume em tempo real. Isso torna muito difícil acompanhar o tamanho médio das transações e ver onde os profissionais estão ativos. Ações: a negociação de ações tem duas grandes desvantagens. Embora existam literalmente milhares de ações individuais que você poderia negociar, 50 a 80 delas simplesmente acompanham o mercado em geral. Além disso, você está à mercê dos anúncios de notícias que, de repente, fazem os preços subirem ou mergulharem. Opções: negociação de opções é muito complicada 8211 você tem que pegar a direção do movimento para a direita, a magnitude do movimento certo e o momento certo da jogada. Além disso, há um gazilhão de diferentes estratégias, propagações de touro, borboletas, borboletas de ferro, straddles, estrangula, colares, spreads de calendário, etc etc Minha cabeça dói apenas escrever isso. Commodities: Mercados de commodities são dominados pelos profissionais 8211 se você optar por trocar algo como suco de laranja, você deve conhecer melhor o seu material (por exemplo, houve uma geada na Flórida durante a noite). Além disso, eles têm muita volatilidade ou não são suficientes. Se você já foi preso em um limite de bloqueio ou em um movimento de limite de bloqueio, você sabe o que quero dizer com muita volatilidade. Obrigações: Por último o vovô de todos eles. O dinheiro grande e o dinheiro velho negociam os títulos 8211 não muitos amadores tentam sua sorte. E, francamente, estão um pouco sonolentos demais para o comércio do dia, pelo menos. Quão grande é o mercado de futuros Emini O Emini tornou-se enormemente popular (volume de negociações mensais da Emini, 1997-2015) Os futuros da Emini foram lançados originalmente em setembro de 1997 para atrair investidores não profissionais em futuros de índices de negociação. Anteriormente, o único jogo na cidade tinha sido o 8220long8221 SP contrato 8211, mas tornou-se muito caro para o 8201 bittle 8221 para o comércio. Assim, a CME criou o contrato Emini que foi 1/5 do tamanho do contrato futuro 8220 large 8221 S038P 500 e exigiu 1/5 da margem para negociar. Mais de 10 anos, o Emini tornou-se um enorme sucesso. Não apenas com não-profissionais, mas também com traders profissionais. Agora, todos negociam o Emini: fundos mútuos, fundos de pensão, fundos hedge, companhias de seguros, empresas de negociação de alta frequência (HFT), sindicatos de negociação e operadores individuais / não profissionais. O gráfico acima mostra o crescimento dos volumes de negociação mensais do Emini. Os enormes picos de volume de mais de 80 milhões de contratos negociados aconteceram durante grandes vendas no mercado. O volume médio diário de negociação é regularmente superior a 2 milhões de contratos. Entre 2012 e 2016, os volumes de negociação recuaram, mas esse declínio na atividade comercial foi observado em todos os mercados negociados. Isso coloca a Emini no Top 3 dos maiores mercados negociados do mundo. Aqui estão as minhas estimativas do capital diário negociado para cada um desses mercados: SPY (S038P 500 Index ETF) 106 m negociações diárias x 200 preço 21 bn em capital Euro / dólar (Forex Spot) 78 bn mercado forex total x 24 partes Euro 19 bilhões em capital Emini (apenas ES) 1,6 milhões de transações diárias x 2 partes x 5 mil margens por contrato 16 mil milhões em capital Nota: O ETF SPY é o maior, mas é mais uma posição em mercado do que um veículo day trade. Emini Futures (ES) Ultrapassou o contrato 8220Large8221 (SP) em 2009 O gráfico acima mostra que durante 2009 a Emini (ES) superou o contrato 8220long8221 (SP) para se tornar o maior componente do mercado futuro de índice de ações com pouco mais de 50 interesse aberto. Neste gráfico, todos os contratos foram ajustados para o tamanho da sua margem relativa 8211, de modo que os dados de juros abertos do ES são divididos por 5 para serem diretamente comparáveis ​​ao contrato SP, etc. O Emini tornou-se o 8216defátio de negociação diário de profissionais e profissionais. o contrato original 8220large8221 SP tornou-se um veículo de negociação e de cobertura de posição pura, com volumes de negociação bastante reduzidos. Isso não é o que o CME planejou. Eles achavam que os profissionais trocariam o SP e os indivíduos / pequenos comerciantes seriam capazes de se proteger com o Emini. Eu suponho que as muitas vantagens do Emini eram muito atraentes para os operadores profissionais ignorarem. Quem negocia Emini Futures Emini Trading por Tipo de Negociante (Média de 3-5 de maio de 2010, Joint CFTC / SEC Report) Todo o mundo comercializa o Emini O gráfico acima mostra o volume de negócios da Emini por tipo de comerciante em 2010: 15 empresas de High Frequency Trading (HFT) representam um terço do mercado total da Emini. 5.800 Comerciantes profissionais (negociação diária ou negociação de posição, isto é, detenção overnight) representam os outros dois terços do mercado. 6.000 Comerciantes amadores (negociando em média 1 contrato por negociação e 1 comércio a cada dois dias) representam apenas 1 do volume total de negócios da Emini. Atualização 8211 36.000 Comerciantes Amadores da Emini A Nanex Resarch publicou mais alguns dados com base nos dados da CFTC que foram usados ​​em um trabalho de pesquisa de Harvard. Entre 17 de setembro e 1 de novembro de 2010 havia: 41.778 contas de negociação Emini ativas Incluindo 30 contas de negociação HFT, e As firmas HFT representavam 46,7 do volume negociado Isso significa que há mais perto de 36.000 Comerciantes Amadores Emini 8211 e não 6.000 conforme estimado anteriormente pelo CFTC 038 SEC. Você pode ler a história completa aqui. Qual é o melhor Futuro Emini para Negociar Volume de Negociação das Maiores Emini Variedades (mensalmente) Com o sucesso do contrato S038P 500 Emini, a CME (e outras bolsas) decidiu lançar mais de 40 outros contratos futuros 8220E-mini8221 e 8220E-micro8221 Estes cobrem índices adicionais dos EUA, metais, commodities e forex, incluindo: NASDAQ 100 (símbolo NQ, 100 maiores empresas NASDAQ) NASDAQ Composite (símbolo QN, todas as 3.000 empresas NASDAQ) NASDAQ Biotech (símbolo BQ) S038P Midcap 400 (símbolo EMD) S038P Smallcap 600 (símbolo SMC) Dow (símbolo YM, negociado na bolsa CBOT) Russell 2000 (símbolo TF, negociado na bolsa NYBOT / ICE, índice small cap, anteriormente ER2 na CME) Russell 1000 (símbolo RF2, negociado na bolsa NYBOT / ICE) , índice de grande capitalização, anteriormente RS na CME) Metais e commodities, como cobre, ouro, prata, milho, trigo, soja, gás natural, petróleo bruto, óleo combustível e gasolina sem chumbo Forex taxas em relação ao dólar americano, como euro, libra esterlina , Franco Suíço, Iene Japonês, Australian D ollar, dólar canadense e opções renminbi chinesas no S038P 500 Emini e NASDAQ 100 Emini No entanto, o S038P 500 Emini continua a dominar os futuros de índices, como mostra o gráfico acima dos volumes de negociação mensais. E dos 40 contratos 8220E-mini8221 e 8220E-micro8221, apenas 10 têm volumes de negociação diários acima de 1.000 contratos. Dadas essas estatísticas, eu não ficaria surpreso em ver o número de contratos 8220E-mini8221 e 8220E-micro8221 racionalizados no futuro. Então, qual contrato de futuros Emini é o melhor para negociar IMHO o S038P 500 Emini é melhor, mas você também pode considerar: Dow (símbolo YM): O YM era muito popular há alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência mais suaves / menos voláteis. No entanto, a menor liquidez significava que os preenchimentos eram mais fracos e o escorregamento maior. Atualmente, os volumes de negociação da YM estão em baixa e o 8220hype8221 saiu um pouco. NASDAQ 100 (símbolo NQ): O NQ também foi popular há alguns anos. Os traders gostaram dos movimentos de tendência maiores, já que o índice NASDAQ tem um beta mais alto do que o índice S038P 500. No entanto, assim como o YM, os volumes de negociação caíram e o 8220hype8221 caiu. Neste website 8211 e quando os traders estão a falar uns com os outros 8211, a palavra Emini refere-se geralmente ao contrato de futuros S038P 500 Emini. Qual margem é necessária para negociar os futuros Emini A resposta a essa pergunta depende do corretor de futuros que você escolher para negociar. E há três valores diferentes que importam: Margem inicial intradiária: o valor que você precisa na sua conta para fazer uma ordem de negociação do dia da Emini. Varia entre aprox. 1.155 e 2.625, dependendo do seu corretor e da volatilidade atual do mercado. Overnight Initial Margin: A quantia que você precisa na sua conta para fazer uma negociação com a Emini durante a sessão noturna ou após o expediente. Isso varia entre aprox. 4.620 e 5.250, novamente dependendo do seu corretor e volatilidade atual do mercado. Conta Mínima a Aberta: O valor que você precisa para abrir uma conta de negociação de futuros. Varia entre 5.000 e 10.000, dependendo do seu corretor. A maioria dos traders, quando começam, querem saber qual é o capital mínimo de que precisam para começar a day trading. Embora a quantia da 8217Intraday Initial Margin8217 possa ser apenas 1.155, o mínimo real é o valor para abrir uma conta 8211, que pode ser 10.000. Mas, em vez de entrar imediatamente e abrir uma conta para os futuros do dia de negociação, é muito melhor negociar papel ou negociar em uma conta de simulador primeiro. Como funcionam os futuros da Emini A primeira coisa que você precisa é de uma conta de corretagem de futuros. Isso é diferente de uma conta de negociação de ações 8220 normal, embora ela funcione da mesma maneira. Corretores interativos são uma excelente opção. Particularmente, gosto que eles sejam voltados para ser 100 on-line 8211, por exemplo, seu processo de aplicação é 100 eletrônico. Mas eles não são a única opção. Ter sua conta de corretagem ligada ao seu provedor de plataforma de gráficos é uma maneira muito rentável para ir. Ambos TradeStation e NinjaTrader. as principais plataformas de gráficos, agora oferecem serviços de corretagem de futuros. A segunda coisa que você precisa é uma plataforma de gráficos e uma metodologia de negociação. Existem dezenas de diferentes plataformas de gráficos (a I8217ve revisou as principais opções aqui) e centenas, se não milhares, de diferentes metodologias de negociação (aqui8217s como eu negocio). A Let8217s supõe que você está seguindo o mercado Emini em sua plataforma de gráficos e sua metodologia de negociação lhe deu um sinal para comprar 8211 ou 8220go Long8221 8211 no mercado. Nesta fase, você pode ter financiado sua conta de corretagem de futuros e ter algum capital inicial que deseja negociar. Ou você pode ser 8220paper trading8221 e usar a funcionalidade de simulação de negociação do seu corretor para fazer negócios. De qualquer maneira, você insere uma ordem de Compra na tela de entrada de ordens 8211 da broker8217 escolhendo um pedido 82201 no mercado8221 (que o coloca imediatamente no preço 8220ask8221) ou um pedido 8220limit8221 (que o coloca quando você faz o pedido no preço nominado é atingido) do atual contrato futuro Emini. O número de contratos para os quais você faz um pedido dependerá do tamanho da sua conta, dos requisitos de margem do broker8217s e da sua tolerância ao risco. Você deve imediatamente colocar sua meta de lucro e parar as ordens de perda 8211 Eu uso uma meta de 4 pontos e uma parada de 4 pontos. Supondo que você tenha a direção da tendência correta, sua meta de lucro será atingida e você ganhará 4 pontos de lucro, menos comissões de corretagem. 4 pontos Emini são iguais a 200 por contrato negociado. Comissões de corretagem são aproximadamente 4 por contrato negociado, assim que o lucro líquido é de 196 por contrato. Se você tem uma conta de 25.000 você pode estar negociando 5 contratos Emini e então seu lucro líquido seria 980: ((4 x 50) 8211 4) x 5 980 Se você errou a direção da tendência, sua ordem de stop loss seria atingida e sua perda seria 1.020: ((4 x -50) 8211 4) x 5 -1,020 Uma vez que você estiver fora do mercado, certifique-se de que todos os pedidos pendentes sejam cancelados. Se sua meta de lucro foi atingida, certifique-se de que seu pedido de stop loss foi cancelado. Se o seu stop loss foi atingido, certifique-se de que a sua ordem de lucro seja cancelada. No final do dia, o seu corretor deverá enviar um extrato por e-mail com quaisquer negociações realizadas durante o dia. Verifique a declaração para confirmar seu lucro / prejuízo líquido diário e certifique-se de que não está mantendo nenhuma posição em aberto. Como os futuros da Emini são taxados Esses comentários se aplicam a residentes fiscais dos EUA e NÃO devem ser considerados conselhos fiscais. Lembre-se sempre de consultar seu próprio profissional ou contador. Como mencionado acima, os futuros Emini são tributados a uma taxa de imposto atraente 8211 a 8220 a uma taxa combinada de 8221 de 60 da taxa de ganhos de capital de longo prazo (mais baixa) 40 da taxa de imposto de renda comum (mais alta). Para a maioria dos comerciantes, isso equivale a uma taxa entre 19 e 22. Por outro lado, se você negociar ações ou forex, seus ganhos de capital de curto prazo são tributados como renda ordinária 8211, o que para a maioria dos comerciantes é uma alíquota entre 25 e 33. Você só paga a taxa de ganhos de capital a longo prazo (mais baixa) se você mantiver ações por mais de 1 ano. Sua taxa de imposto real para a negociação de futuros Emini dependerá da sua renda total e da faixa de imposto resultante. Por exemplo: renda total inferior a 100k: 60 a longo prazo taxa de ganhos de capital de 15 40 a taxa de imposto de renda comum de 25 19 taxa de imposto. Renda total 100k para 200k: 60 a longo prazo taxa de ganhos de capital de 15 40 a taxa de imposto de renda comum de 28 20,2 taxa de imposto. Renda total 200k a 400k: 60 a longo prazo taxa de ganhos de capital de 15 40 a taxa de imposto sobre o rendimento ordinário de 33 22,2 taxa de imposto. Além disso, os comerciantes da Emini têm um tempo muito mais fácil de fazer seus impostos no final do ano. Os negociadores de ações têm que relatar todos os negócios que eles fazem 8211 comerciantes Emini só tem que relatar seus lucros líquidos para o ano. Seu corretor lhe enviará um formulário do IRS 1099-B no final do ano e você apenas transferirá este número (contratos do IRC Seção 1256) para o formulário 6781 do IRS em sua declaração de imposto de renda. Se você mantiver qualquer posição de futuros no final do ano, seu corretor automaticamente a marcará no mercado e calculará os lucros realizados e não realizados. Por fim, as perdas na negociação de futuros da Emini podem ser 82201 recuadas. Isto significa que quaisquer perdas comerciais que você incorrer neste ano corrente podem ser usadas para obter uma restituição de impostos sobre os impostos pagos sobre os lucros obtidos em um ano anterior. Este 8220carryback8221 pode ser aplicado a lucros de negociação nos últimos 3 anos, preenchendo o formulário IRS 1040-X ou formulário 1045. Qualquer perda de negociação que você não 8220carryback8221 pode ser 8220 transportada8221 indefinidamente. O que é o símbolo de futuros Emini O símbolo de futuros Emini é ES e cada contrato Emini é indicado por ES mais um código para mês e ano de expiração. Os futuros Emini expiram trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro, e são indicados pelas letras 8220H8221, 8220M8221, 8220U8221 e 8220Z8221, respectivamente. Então ES11H (ou ESH11) é o símbolo para um contrato futuro Emini S038P 500 que expira em março de 2011. Aqui estão os símbolos de futuros Emini para 2016: contrato de março de 2016: ES16H (ou ESH16) Contrato de junho de 2016: ES16M (ou ESM16) ) Contrato de setembro de 2016: ES16U (ou ESU16) Contrato de dezembro de 2016: ES16Z (ou ESZ16) Para tornar as coisas mais fáceis, você também pode traçar um contrato 8220continuous8221 na maioria das plataformas de gráficos. Provedores de dados juntam (ou concatenam) símbolos de quartos adjacentes para que você possa traçar um longo histórico de cada contrato. Na TradeStation, o contrato futuro Emini contínuo tem um símbolo de ES. Quais são as horas de negociação de futuros da Emini O horário de negociação de futuros da Emini é de quase 24/5. A negociação semanal da Emini abre no domingo às 17h (horário de Brasília) e fecha na sexta-feira às 15h15. Negociação é quase 24 horas por dia com uma pequena pausa todos os dias entre 15h15 e 15h30 e, em seguida, entre 16h15 e 17h para qualquer manutenção programada. O comércio é dividido em duas sessões, a sessão do dia e a sessão do pós-expediente: a negociação da sessão do dia começa às 8h30 e fecha às 15h15 (CST). A negociação após o horário comercial começa às 15h30 e continua até a abertura da sessão. Sessão do dia seguinte A maior atividade e volume comercializados obviamente acontecem durante a sessão do dia. No entanto, os lançamentos de dados antes da sessão do Dia abrir podem gerar muitas atividades, assim como qualquer notícia importante fora da Europa. Quando Emini Futures Expire, a Emini contrata 8220rollover8221 (para o próximo contrato ativo) e, em seguida, 8220expire8221 a cada trimestre. O vencimento do contrato é na 3ª sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. No entanto, o rollover do contrato 8211, quando a maioria dos movimentos de negociação para o próximo contrato 8211 é a data muito mais importante. A rolagem do contrato é na segunda quinta-feira de março, junho, setembro e dezembro, a menos que o mês de rollover comece na sexta-feira, caso em que é na primeira quinta-feira do mês. Aqui estão as datas de rolagem do contrato futuro Emini para 2016: quinta-feira 10 de dezembro de 2015: rolagem para o contrato de março 2016 Quinta-feira 10 de março de 2016: rolagem para o contrato de junho 2016 Quinta-feira 9 de junho de 2016: rolagem para o contrato de dezembro de 2016 Quinta-feira, 8 de dezembro de 2016: Rollover para o contrato de março de 2017 Observação: os futuros Forex negociados na plataforma CME Globex (ou seja, EC, JY, etc.) geralmente são rolados na segunda-feira anterior ao índice Emini. ) Rolar. Emini futuros fazem 8220settle8221 no final de cada trimestre, mas a maioria dos traders liquidou suas posições no contrato 8220old8221 e mudou para o contrato 8220new8221. Se acontecer de você estar segurando uma posição de futuros Emini no momento da liquidação, sua conta de negociação é creditada qualquer lucro (ou debitado qualquer perda) sobre esse contrato e sua posição encerrada. Ao contrário dos futuros de commodities, como o cobre ou o petróleo bruto, a entrega física no momento da liquidação não existe para contratos futuros financeiros, como o Emini. Emini Futures Trading Calendar 2016 A Emini segue as férias normais do mercado de ações. Aqui está o calendário de férias Emini em 2016: 1 de janeiro de 2016: New Year8217s Dia 18 de janeiro de 2016: Martin Luther King Dia 15 de fevereiro de 2016: President8217s Dia 25 de março de 2016: Sexta-Feira Santa 30 de maio de 2016: Memorial Day 4 de julho de 2016: Independence Day 5 Setembro 2016: Dia do Trabalho 24 de novembro de 2016: Dia de Ação de Graças 26 de dezembro de 2016: Dia de Natal 2 de janeiro de 2017: Dia de Ano Novo8217 E você sempre pode encontrar os horários exatos de Abertura e Fechamento no site do CME Group aqui. Aqui está a agenda pública do Emini-Watch com importantes datas de negociação do Emini: Se você usar o Google Agenda, clique no botão 82208221 (abaixo à direita no calendário abaixo) e importará este calendário comercial do Emini para o seu Google Agenda pessoal. O calendário também pode ser importado para outros aplicativos de calendário usando esses links: formato iCal e formato HTML. Espero que você tenha achado este artigo sobre o futuro do S038P 500 Emini. Emini-Watch é tudo sobre a Emini Trading e a série Better de Indicadores de Negociação. Futuros Emini são provavelmente o melhor veículo de negociação do dia no mundo de hoje e os indicadores Better são um conjunto muito original de 3 indicadores não correlacionados que lhe proporcionarão um dia de negociação substancial. mais 187