Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam os pontos de entrada e saída de um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e solicitam a execução imediata de uma negociação. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocástico 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bollinger Bands Frequentemente, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação. de uma regra. Por exemplo, o sistema crossover de MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo ultrapassa o longo prazo e vender quando o oposto é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que compõe um sistema de negociação. MEDO Moving Media Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os operadores do sistema gastam tempo otimizando para gerenciar riscos. aumentar o montante ganho por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema crossover de MA, um trader faria um teste para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-las. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros usados que acabará determinando o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação? Ele tira toda a emoção da negociação - a emoção é frequentemente citada como uma das maiores falhas dos investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com perdas adivinham suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os operadores do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é empírica porque é automatizada. Reduzindo as ineficiências humanas, os operadores do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores costumam ser usados para automatizar não apenas a geração de sinal, mas também a negociação real, para que o profissional fique livre de gastar tempo em análises e negócios. É fácil se você deixar que outros façam isso por você - Precisa de todo o trabalho feito para Você Algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles desenvolveram. Outras empresas lhe darão os sinais gerados por seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Observe atentamente quando os resultados que eles se gabam foram tomados. Afinal, é fácil vencer no passado. Procure empresas que oferecem uma avaliação, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós olhamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema de negociação, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - essa é a maior desvantagem deles. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, da capacidade de tomar decisões empíricas e de um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e empregar efetivamente o sistema - os operadores do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos da transação. Estes consistirão em mais do que custos de comissão - a diferença entre o preço de execução e o preço de preenchimento é uma parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza ao colocar o sistema em funcionamento. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como desvio. Lidar efetivamente com o slippage pode ser um grande obstáculo para implantar um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode ser gasto no desenvolvimento de um sistema de negociação para que ele funcione e funcione corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que leva um tempo. O backtesting histórico leva alguns minutos, no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em tempo real para garantir a confiabilidade. Por fim, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas, mesmo após a implantação. Eles funcionam Há um número de golpes de internet relacionados ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Traders Tartarugas Originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante é nascido ou feito. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e as treinaram com base em seu agora famoso Turtle Trading System. Eles reuniram 13 traders e acabaram fazendo 80 anualmente nos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Isso não é ciência de foguetes. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre os traders profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez isso seja um testemunho de como eles trabalham. Lidando com golpes Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser percebida pelo senso comum. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente ultrajante, pois promete que, com apenas 5.000, você poderia fazer 125.000 em um ano. e depois através da composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria seu caminho para se tornar um bilionário? Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecer uma avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema sozinho. Nunca confie cegamente nas vantagens do negócio. Também é uma boa idéia entrar em contato com outras pessoas que usaram o sistema para ver se podem afirmar sua confiabilidade e lucratividade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial eficaz não é tarefa fácil. Requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema de negociação pode gerar muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de Negociação: Projetando Seu Sistema - Parte 1 Os Prós e Contras dos Sistemas Automatizados de Negociação Os investidores e investidores podem transformar uma entrada precisa. regras de gerenciamento de saída e dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem que os computadores executem e monitorem os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégica é que ela pode tirar um pouco da emoção do comércio, já que as negociações são feitas automaticamente quando certos critérios são atendidos. Este artigo irá apresentar aos leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, consulte O poder das negociações de programas.) O que é um sistema de negociação automatizado Sistemas de negociação automatizados, também conhecidos como sistemas de negociação mecânicos, negociação algorítmica. negociação automatizada ou negociação de sistema, permite que os operadores estabeleçam regras específicas para entradas e saídas comerciais que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente por meio de um computador. As regras de entrada e saída de negociação podem ser baseadas em condições simples, como um crossover de média móvel. ou podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação de usuários ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software vinculado a um corretor de acesso direto. e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessas plataformas. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage, a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que acionou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, consulte Comércio global e o mercado de moeda.) Figura 1: Um gráfico de cinco minutos do contrato de ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação têm assistentes de construção de estratégias que permitem que os usuários façam seleções de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser automaticamente negociadas. O usuário pode estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será registrada quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de pedido (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, no fechamento da barra ou abertura da próxima barra) ou usar as entradas padrão da plataforma. Muitos traders, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente exija mais esforço do que usar o assistente de plataformas, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais recompensadores. (Infelizmente, não há uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais, use o uso de indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação.) Uma vez estabelecidas as regras, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda baseadas na negociação. especificações de estratégia. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação é inserida, quaisquer ordens para perdas de parada de proteção. paradas finais e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados de rápido movimento, essa entrada instantânea de pedidos pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de a negociação se mover contra o comerciante. Vantagens dos sistemas de negociação automatizados Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados de oportunidades de negociação e executando as negociações, incluindo: Minimize Emotions. Sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções durante todo o processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os operadores normalmente têm mais facilidade em aderir ao plano. Uma vez que as ordens de negociação são executadas automaticamente uma vez cumpridas as regras de negociação, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o negócio. Além de ajudar os investidores que têm medo de puxar o gatilho, a negociação automatizada pode restringir aqueles que estão aptos a vender e comprar em excesso a cada oportunidade percebida. Capacidade de backtest. O backtesting aplica regras de negociação a dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode adivinhar que é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociações ao vivo. Um backtesting cuidadoso permite que os operadores avaliem e ajustem uma ideia de negociação e determinem a expectativa do sistema quanto ao montante médio que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refazer suas estratégias de negociação atuais. Para mais, consulte Backtesting: Interpreting the Past.) Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. Frequentemente, a disciplina é perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda ou o desejo de lucrar um pouco mais com o comércio. A negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro do piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações. Conseguir consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser lucrativo, os operadores que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria. Não existe um plano de negociação que ganha 100 das perdas de tempo que fazem parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um operador que tenha dois ou três negócios perdedores seguidos pode decidir pular a próxima negociação. Se esta próxima negociação tiver sido um vencedor, o trader já destruiu qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os negociadores alcancem consistência negociando o plano. (É impossível evitar desastres sem regras de negociação. Para mais, veja 10 Passos para Construir um Plano de Negociação Vencedor.) Velocidade de entrada de pedidos melhorada. Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar pedidos assim que os critérios de negociação são atendidos. Entrar ou sair de uma negociação alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado das negociações. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um negócio atingindo a meta de lucro ou ultrapassar um nível de perda de parada antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado impede que isso aconteça. Diversifique a negociação. Os sistemas de negociação automatizados permitem que o usuário negocie várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isso tem o potencial de distribuir o risco sobre vários instrumentos, ao mesmo tempo em que cria uma proteção contra a perda de posições. O que seria incrivelmente desafiador para um ser humano realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador pode procurar oportunidades de negociação em diversos mercados, gerar pedidos e monitorar transações. Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades das quais os investidores devem estar cientes. Falhas mecânicas. A teoria por trás da negociação automatizada faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo ao comércio. Na realidade, porém, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de negociação pode residir em um computador e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os negócios teóricos gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em transações reais. A maioria dos traders deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa ideia começar com pequenos tamanhos de negociação enquanto o processo é refinado. Monitorização Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso se deve ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado enfrente anomalias que possam resultar em pedidos incorretos, pedidos ausentes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Otimização excessiva. Embora não sejam específicos de sistemas de negociação automatizados, os traders que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas com ótima aparência no papel e com um ótimo desempenho em um mercado ao vivo. A otimização excessiva refere-se ao ajuste de curva excessivo que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para obter resultados excepcionais nos dados históricos em que foi testada. Os operadores às vezes assumem incorretamente que um plano de negociação deve ter perto de 100 transações lucrativas ou nunca deve experimentar um rebaixamento para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano quase perfeito que falha completamente assim que é aplicado a um mercado ativo. (Essa otimização excessiva cria sistemas com boa aparência apenas no papel. Para mais, consulte Teste de backtesting e encaminhamento: A importância da correlação.) Os operadores de automação baseados em servidor têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados por meio de uma negociação baseada em servidor. plataforma como o Strategy Runner. Essas plataformas frequentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os operadores possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negociações com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis. Conclusão Embora seja um reflexo de uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerados substitutos para negociações executadas com cautela. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociações diárias para iniciantes.) O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente e o montante de crédito que as corretoras e corretoras. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas desembolsadas para serviços de assistência médica. Por que a maioria dos sistemas automatizados nunca funciona Atualmente, há muita publicidade em torno dos sistemas automatizados de negociação. Se você é um assinante regular de qualquer site Forex, provavelmente já viu anúncios ou recebeu e-mails promovendo sistemas de negociação. Toda empresa alega ter o melhor sistema de negociação e ser capaz de gerar retornos massivos. É claro que todos nós sabemos que a maioria desses sistemas não está nem perto do que eles são. A maioria de vocês provavelmente já experimentou um ou mais sistemas e os viu falhar. Claro, quando você gasta dois mil dólares em um sistema para fazer sua negociação para você, você espera que ele funcione e quando isso não acontece, é uma grande decepção. No entanto, não deveríamos nos surpreender que esses sistemas não funcionem. Primeiro de tudo, é triste dizer que muitas pessoas no negócio de vender esses sistemas não se importam com o sucesso de seus clientes. Eles sabem que se eles fizerem o sistema parecer lucrativo e parecerem legais, as pessoas comprarão e, uma vez compradas, o que eles se importam se o sistema não funcionar? Mesmo que uma empresa seja honesta e se preocupe com o sucesso de seus clientes, ainda várias coisas que podem fazer um sistema falhar. Um motivo comum pelo qual até empresas honestas falham é a falta de testes. Por exemplo, uma empresa pode desenvolver um robô comercial e testá-lo em uma conta-mestra e obter lucros muito altos por três ou quatro meses. Eles vêem os resultados e estão tão empolgados que mal conseguem esperar para lançá-lo no mercado para venda. A principal razão pela qual isso não é bom para você, o cliente, é porque o teste foi EXTREMAMENTE restrito. Um robô negociando em uma conta, com um corretor, e nos horários em que um corretor o executa, não lhe dá uma visão completa de se esse robô pode ou não ser bem-sucedido a longo prazo (NÃO MESMO FECHAR). Outra maneira de as empresas darem errado é quando lançam software de negociação que é completamente construído em torno das condições atuais do mercado. Muitas vezes, uma empresa descobrirá uma estratégia que está arrecadando dinheiro e transformando-a em um sistema de negociação automatizado, fazendo alguns testes rápidos e enviando-a para fora. Quando um cliente compra o sistema, ele pode funcionar para eles por um tempo, mas assim que as condições do mercado mudam, o robô é inútil. É aqui que você precisa de otimização. Um bom sistema de negociação deve basear-se em uma estratégia comprovada que funcionou por muitos anos e, em seguida, é apenas levemente modificada à medida que as condições de mercado mudam. Com tudo o que tenho falado neste artigo em mente, nós da Winners Edge Trading pensamos que poderíamos construir um sistema automatizado que realmente funciona, e que as pessoas considerariam um investimento real quando viram que ele realmente fez dinheiro no Forex mercado. Considerando todas as coisas que essas empresas fazem de errado, queríamos ter certeza de que fizemos algumas coisas certas: 1. Não alegar que nosso sistema vence todas as transações e pode transformar mil dólares em um milhão de dólares em um mês. Entendemos que a negociação não é jogo. A maneira de realmente ter sucesso no Forex é ter vencedores maiores do que perdedores e ganhar uma porcentagem sólida de seus negócios, e é isso que projetamos para o nosso sistema. 2. Teste como um louco. Entendemos que a maioria dos sistemas falha porque eles não foram testados em cenários suficientes. Por causa disso, depois que desenvolvemos nosso sistema, nós o demos a cerca de 200 operadores reais, assim como você, para fazer testes extensivos. Todos eles negociavam do seu jeito com qualquer corretor que eles escolhessem, e nos davam feedback constantemente. Com seus comentários e resultados de testes, otimizamos e criticamos o sistema até que ele atingisse todo o seu potencial. 3. Baseie-se em uma estratégia comprovada que funcionou durante anos. Baseamos nosso sistema na estratégia pessoal da Casey Stubbs, que tem sido bem sucedida há muito tempo e funciona em qualquer condição de mercado. 4. Torne-o otimizável Criamos nosso sistema para que possamos ajustar as configurações para torná-lo mais lucrativo quando a condição do mercado mudar. Com alguns desses componentes-chave, a ajuda dos nossos 200 traders e centenas de horas de desenvolvimento e otimização, o Winners Edge Trading surgiu com a Forex Catapult. A Catapult é, na verdade, um robô de negociação, mas, diferentemente da maioria desses outros sistemas, ela foi adequadamente construída, testada e otimizada para ter sucesso, tanto agora como no futuro. Não é suposto ganhar uma centena de seus negócios ou dobrar o tamanho da conta toda semana, mas continua a puxar lucros semana após semana com estratégia sólida e gerenciamento de dinheiro como um grande negociador. É por isso que acredito que o Forex Catapult é o melhor sistema em volta. Obrigado pela leitura, Disclaimer: Negociação forex na margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.
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