Fx time options

Como usar opções de câmbio no Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Olhando a Figura 1, podemos ver resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio chave de 1.0200 AUD / USD no início de fevereiro de 2011. Confirmamos isto pela formação técnica de topo duplo. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um trader de FX que procura encurtar o dólar australiano em relação ao dólar americano simplesmente compra uma opção de venda simples como a abaixo: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa de AUM: 1.0186 Posição Longa (compra na opção de venda): 1 contrato Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Premium de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 a próxima barreira de apoio principal para um lucro máximo de 250 pips. O comércio de propagação de débito Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante FX também pode criar um comércio de propagação. Preferidos pelos traders, os spreads são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses spreads é o spread de débito. também conhecido como o chamado de touro ou colocar o urso. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogá-lo um pouco mais seguro (com um risco menor). Na Figura 2, vemos um nível de suporte de 81,65 emergindo na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte surge no par de USD / JPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um spread de call porque o nível de preço provavelmente encontrará algum suporte e escalada. Implementar um spread de débito de call bull seria algo como isto: Símbolo de Ticket de Opções do ISE: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (comprar uma opção de compra em dinheiro): 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (vendendo uma opção de compra fora do dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USD / JPY ultrapassar 82,50, o lucro será de 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prêmio, o operador de opções de moeda está tentando lucrar com o prêmio através do spread, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é, por vezes, referida como spread bull call ou bear call. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opção). Agora, vamos voltar ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY. Com suporte a 81,65 e uma opinião otimista do dólar norte-americano em relação ao iene japonês, um trader pode implementar uma estratégia de alta para capturar qualquer potencial positivo no par de moedas. Assim, o negócio seria dividido da seguinte forma: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa Spot do YUK: 81,75 Posição Curta (vendendo na opção de venda): 1 contrato 82,50 de março 143 pips Posição Longa (comprar uma opção de venda fora do dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante está otimista em um mercado de baixa. Não só o comerciante está ganhando com o prêmio da opção. mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Comércio exterior com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o trader for neutro em relação à moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante aos jogos de opções de ações comparáveis, os operadores de câmbio construirão uma estratégia de estratégia de opções. Estes são ótimos negócios para o portfólio de FX, a fim de capturar um potencial movimento de fuga ou pausa embalada na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com as negociações de crédito ou débito. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar uma chamada e uma put para capturar a fuga. A Figura 3 exibe uma grande oportunidade de expansão. O volume de mercado FX cai para um mero 5,1 trilhão por dia 15 de dezembro de 2016 às 06:09 bull FXE O Banco de Compensações Internacionais realiza a Pesquisa Trienal do Banco Central sobre Mercados de Câmbio e Derivativos, que em 2016 coletou dados de aproximadamente 1.300 bancos e outros corretores de câmbio em 52 países. Michael Moore, Andreas Schrimpf e Vladyslav Sushko descrevem algumas das descobertas nos mercados de Downsized FX: causas e implicações, que aparecem na Revisão Trimestral do BIS (dezembro de 2016, pp. 35-51). A conclusão principal é que o volume de negócios total nos mercados de câmbio caiu de 5,4 trilhões por dia na pesquisa de 2013 para 5,1 trilhões por dia em 2016. Como mostra a figura, houve um aumento dramático no volume de operações de câmbio desde 2000, então o mergulho é especialmente notável. Por que o declínio O ponto-chave a ser entendido é que a maioria das operações de câmbio não está relacionada a exportações e importações de bens e serviços Segundo a Organização Mundial do Comércio. o total das exportações globais de mercadorias e serviços se aproximou de 24 trilhões para todo o ano de 2014. Claramente, isso não vai explicar um mercado de FX de 5,1 trilhões por dia. Além disso, o investimento estrangeiro direto também não é o principal motor do mercado de câmbio. Investimento direto estrangeiro é de cerca de 1,0-1,5 trilhões por ano. Em vez disso, o gigantesco mercado de câmbio é impulsionado por investimentos financeiros, tanto aqueles que tentam ganhar dinheiro diretamente com as flutuações nesse mercado, mas também aqueles que estão comprando e vendendo ativos financeiros em outras moedas, assim como os riscos de flutuações nas taxas de câmbio. . Moore, Schrimpf e Sushko descrevem detalhadamente como o mercado de câmbio está evoluindo: parte do declínio na atividade cambial global pode ser atribuída a uma menor necessidade de troca de moeda, já que o comércio global e os fluxos de capital não retornaram ao pré-Grande Mercado Financeiro. Taxas de crescimento de crise (GFC). No entanto, apenas os impulsionadores macroeconômicos convencionais não podem explicar a evolução dos volumes de câmbio ou sua composição entre contrapartes ou instrumentos. Isso ocorre porque as necessidades básicas de negociação representam apenas uma fração das transações. Em vez disso, a maior parte do volume de negócios reflete o gerenciamento do risco de estoque por parte dos revendedores, suas estratégias de negociação de clientes e a tecnologia usada para executar negociações e gerenciar riscos. A composição dos participantes mudou em favor de mais jogadores avessos ao risco. A maior propensão a transacionar o FX para cobertura do que para a tomada de risco por parte destes investidores levou à dissociação do volume de negócios na maioria dos derivados cambiais do mercado de negociação à vista e de opções. Padrões de provisão de liquidez e compartilhamento de risco nos mercados de câmbio também evoluíram. O número de bancos concessionários dispostos a armazenar os riscos diminuiu, enquanto os criadores de mercado não bancários ganharam uma posição mais sólida como provedores de liquidez, negociando mesmo diretamente com os usuários finais. Essas mudanças foram acompanhadas por mudanças complementares nos métodos de execução comercial. A estrutura de mercado pode estar mudando lentamente em direção a uma forma de negociação mais baseada em relacionamentos, embora em uma variedade de formas eletrônicas. Mais detalhes sobre os resultados da Pesquisa Trienal estão disponíveis no site do BIS. Aqui está uma mesa que sempre me chama a atenção, dividindo o mercado de acordo com a moeda usada no negócio de câmbio. As estatísticas aqui incluem tanto a compra como a venda de uma moeda, que obviamente ambas acontecem ao mesmo tempo, mas como resultado de contá-las separadamente, o tamanho total do mercado é de 200. Medido desta forma, a coluna final mostra que o O dólar dos EUA representou 88 do volume de mercado (embora eu ache mais útil pensar nisso como 44 de um tamanho de mercado de 100). As outras nove moedas mais negociadas são o euro (EUR), o iene (JPY), a libra esterlina (GBP), o dólar australiano (AUD), o dólar canadense (CAD), o franco suíço (CHF), o chinês yuan (CNY), a coroa sueca (SEK) e o dólar neozelandês (NZD). Claramente, o dólar dos EUA ainda rege o poleiro quando se trata de mercados de câmbio: de fato, seu tamanho do mercado é o mesmo de 1998. Por outro lado, a participação do euro nos mercados de câmbio começou forte em 2001 e 2004. , mas diminuiu desde então. A participação do iuan da China no mercado cambial era essencialmente zero em 2007, mas agora subiu para 4 na última coluna da tabela - o que acho mais útil considerar 2 de todas as transações de câmbio. copy 2016 Buscando Opções AlphaFX O Nasdaq oferece uma variedade de ofertas de derivativos, incluindo Opções FX, oferecendo aos comerciantes de varejo e institucionais a oportunidade de negociar opções em sete principais moedas estrangeiras. Características e Funcionalidades Fácil de Negociar: Focada no Varejo e dimensionada em dólares, e não em moeda estrangeira subjacente Negociação em suas opções em moeda estrangeira conta de corretagem aprovada Exercício no estilo europeu, mas sempre pode ser comprada ou vendida antes da expiração : Exibido de forma semelhante às opções de índice - movendo os dois decimais para a direita Iniciando O Nasdaq FX Options está estruturado para estar disponível para negociação através de qualquer conta de opções aprovadas em um corretor de valores mobiliários. Diversifique seu portfólio com o Nasdaq FX Options entrando em contato com o seu corretor para obter mais informações. Folha informativa de opções de câmbio